Cel mai bun indicator al tendinței. Ce este un indicator de inversare a tendințelor?

Aproximativ 80% din comercianții de pe piața Forex suferă pierderi,motivul pentru care sunt greșelile pe care le-au făcut la luarea deciziilor. Lipsa instrumentelor de analiză financiară sau cunoștințele necesare interpretării rezultatelor acestora afectează raționalitatea acțiunilor lor. Mai mult decât atât, o mare varietate de instrumente pentru analiza tehnică a pieței valutare poate confunda un investitor novice.

Instrumente de analiză tehnică

Înțelegeți dinamica pieței va ajuta eficientinstrumente de analiză a datelor, printre care se numără indicatorii de schimbare a tendințelor. Scopul acestora este de a reflecta tendința dinamicii ratei pieței valutare. Indicatorul tendinței poate indica direcția (ascendentă, descendentă și laterală), forța și inversarea. Există următorii indici:

• indicator de tendință;
• momentul sau rata de schimbare a ratei perioadei anterioare la rata actuală;
• volatilitatea sau variabilitatea cursului de schimb;
• volumul tranzacțiilor;
• sprijin și rezistență.

Indicii trendului

Cei mai buni indicatori de tendință sunt:

• Medii mobile (MA), simple SMA, EMA exponențială și WMA ponderate;
• convergență-divergență medie mobilă MACD (convergență / divergență a MA)
• TRIX (triplă engleză EMA, triplă EMA);
• Mișcarea direcțională (DX);
• Mediu DX (ADX);
• indicatorul liniei de trend;
• canal de mărfuri (CCI);
• SAR parabolic (stop și inversare în limba engleză, oprire și inversare);
• SMI (indicele britanic al banilor inteligenți, indice de bani "inteligenți");
• vortex (indicatorul Vortex, VI);
• indicator de tendință Ichimoku.

Indicatorii tendințelor ajută la tranzacționarea luidirecție, păstrând poziții lungi într-un trend ascendent și scurt pentru un trend descendent. Dezavantajul acestor indicatori este întârzierea în momentul inversării tendinței pieței.

Indici ai momentelor

Puteți evita întârzierea cu ajutorul indicatorilora momentului. Ele ajută la stabilirea reluării prețurilor în apropierea limitelor inferioare sau superioare ale canalului orizontal de tendință, punctelor de revânzare și re-achizițiilor. Dezavantajul indicatorilor momentului este semnalarea prematură a unei vânzări în cazul unei tendințe ascendente și o cumpărare în cazul unei căderi. Acestea includ indicatori:

• stocastice;
• forță (indice de forță, FI);
• adevărată rezistență (indicele de putere adevărat în limba engleză, STI);
• puterea relativă (indicele de rezistență relativă, RSI);
• limită (oscilator finală engleză, UOS);
• fluxul de numerar (indicele fluxului monetar în limba engleză, IFM);
• procentul de Williams (eng. Williams% R,% R).

Există indicii psihologici Forex: acordul jucătorilor pentru o creștere (eng. consens bullish), indicele de angajament (angajamentele engl. de comercianți, COT), care evaluează situația globală a pieței, tendința acesteia de a scădea sau de a crește cotațiile.

Indicii de trend și moment nu se potrivesc adeseapreviziuni. De exemplu, cu o rată de creștere pe termen lung, indicatorul de direcție a trendului crește, semnalând o achiziție. În același timp, oscilatoarele momentului dau un semnal de răscumpărare prin oferirea de a vinde. Situația contrară este observată în perioada unei scăderi îndelungate a prețurilor, când indicatorul de direcție de tendință scade, semnalând o vânzare. În același timp, indicatorii ratei de schimbare a prețurilor insistă asupra cumpărării.

Indicator de intensitate a trendului

Puterea unei tendințe de creștere poate fi estimată prin volumul acesteia,direcția și distanța. Atunci când rata de închidere este mai mare decât cea precedentă, intensitatea tendinței este pozitivă. Și invers. Cu cât se schimbă mai mult cursul, cu atât tendința este mai puternică. Indicatorul intensității tendinței este calculat de produsul diferenței dintre ultimul și cel precedent la închiderea volumului valutei. Astfel, creșterea tendinței este determinată de creșterea prețului sau a volumului tranzacțiilor. Modificări de la -100% la 100%.

Indicatorul RSI

Se calculează indicatorul relativ de rezistență RSIca raport al mediei mobile a variațiilor pozitive ale ratei de închidere pentru perioada respectivă până la suma mediilor mobile de variații pozitive și negative ale aceluiași preț înmulțit cu 100. Când valoarea indicelui se apropie de 100%, indicatorul indică faptul că moneda este supraacoperită și o supradotare de 0%. Extremul graficului indicelui, opus direcției de mișcare a prețurilor, este un indicator al unei inversări a tendinței. În schimb, dacă pe trendul ascendent diagrama de prețuri arată un nou maxim, iar indicele nu se schimbă, se așteaptă o întoarcere în direcția opusă. Pentru a determina modificarea tendinței în graficul indicatorului, puteți aplica cifrele analizei tehnice. De asemenea, un semnal al unei inversări a trendului este convergența și divergența diagramei indicatorilor și prețul - prețul urmează direcția indicelui de rezistență relativă.

De exemplu, un comerciant intră într-o poziție lungă dacăMA50 depășește MA200, iar RSI de 3 zile scade sub valoarea setată de 20%, ceea ce semnalează o suprapunere. În schimb, comerciantul intră într-o poziție scurtă dacă MA50 este mai jos de MA200 și RSI3 crește peste un nivel predeterminat de 80%, semnalizând că moneda este supracoptiată.

Indicatorul MACD

Indicatorul trendului MACD este construit pe diferențaexponențial medii mobile ale perioadei mai mici și mai mari. De obicei utilizați alunecări de 12 și 26 de zile. Prin intersecții, MA este considerat a schimba tendința diferitelor perioade de timp și, pe distanțe și poziții relative, stabilitatea trendului ascendent sau descendent. Scăderea de pe termen scurt în mișcare pe termen lung oferă un oscilator care ia în considerare în mod clar aceste caracteristici. Indicatorul este un tip de analiză a două mijloace.

Există o histogramă și un indicator MACD liniar.

Indicatorul de histograma MACD se calculează după formula: MACD = ЕМА₉ [A], unde A = EMA₁₂ [i] - EMA₂₆[i], unde i este prețul.

Există 3 tipuri de semnale:

• trecerea MACD maximă sau minimă este un semnal care ar trebui să fie răspuns la primirea câtorva altele;
• MACD care traversează limita stabilită reprezintă baza pentru deschiderea unei poziții;
• Punctul de trecere MACD la mijloc necesită, de asemenea, semnale suplimentare.

Semnalele care confirmă semnalele de histograme MACD sunt indicatori de volum. De asemenea, este recomandat să așteptați schimbarea cursului spre previziune.

MACD liniar este alcătuit din netezite și netezite A. Aceste linii repetă dinamica cursului.

Intersecția liniei de 12 zile de 26 de zile de sus în jos semnalizează vânzarea, de jos în sus - cumpărarea.

Valoarea care urmează după linia minimă sau maximă a liniei de 12 zile este un avertisment care necesită confirmarea sub forma unei intersecții a liniilor MACD.

Intersecția unui MACD liniar cu limite necesită cel puțin 2 semnale de confirmare.

Indicatorul ar trebui să fie utilizat pe grafice cel puțin zilnic. Poate întârzia în mod semnificativ.

SAR parabolic

SAR parabolic atunci când cursul se schimbăTendința de piață intră într-un nou extremum, modifică MA de limită de oprire la o perioadă pe termen scurt (de la 50 la 5 zile), iar rata de stop și inversare converge cu tendința. Indicatorul repetă trendul la intersecția nivelului SAR cu închiderea poziției curente și deschiderea celei opuse.

Rata inițială este egală cu rata minimă (maximă) anterioară. Apoi SAR se calculează după cum urmează: SAR_{n + 1} = SARp + AF (M - SAR_n), unde:

• SAR_{n + 1} - acesta este prețul de oprire a poziției deschise,
• SAR_n - aceasta este SAR din perioada anterioară,
• AF - accelerarea crescând de la 0,02 la 0,02 când cursul atinge valoarea lui M.
• M - rată maximă (minimă) nouă.

Sistemul parabolic este utilizat atât pentru a determina momentul închiderii unei poziții, cât și pentru a deschide pozițiile.

Indicatorul canalului de mărfuri

Indicatorul canalului de mărfuri este un indicator al impulsului prețului și se calculează ca fiind coeficientul diferenței de preț și a mediei sale mobile de la deviația absolută a prețului înmulțită cu coeficientul de reducere.

- CCI = (P_n - SMA (P_n)) / 0,015D, unde:

• P_n - prețul tipic;
• SMA (P_n) - media mobilă a prețului tipic;
• D este media diferenței absolute dintre rata medie și SMA.

Valorile CCI variază de la +/- 100. În același timp, un excedent de 100 indică o monedă supraîncărcată, iar -100 indică o supravanzare și acesta este un indicator al unei inversări a tendinței.

Se consideră că nu depășește 100este aleator și creează o oportunitate pentru o afacere. Trebuie să cumpărați când se depășește CCI 100 și să se vândă când indicele scade sub 100. Se recomandă deschiderea unei poziții scurte atunci când valorile indicelui CCI sunt mai mici de -100, iar închiderea este peste -100.

Indicatori MA

Valorile medii sunt simple, ponderate și exponențiale.

MA simplă corespunde ratei medii aritmetice a perioadei.

Acesta este cel mai simplu și mai popular indicator.care arată tendința. De exemplu, un SMA de 200 de zile a rămas un instrument popular și eficient pentru analizarea cotelor Forex de zeci de ani. Se calculează prin însumarea cotelor de închidere pentru perioada de 200 de zile anterioare și împărțirea numărului de zile. Analiștii au simplificat calculul prin închiderea cursului timp de 40 de săptămâni și împărțind rezultatul cu 40.

Pentru a calcula următoarea valoare a MA, scade valoarea ratei de închidere acum 40 de săptămâni, adăugați ultima rată de închidere și împărțiți cu 40.

Intersecția liniilor MA cu periodicitate diferită vă permite să calculați momentul inversării tendinței. De exemplu, punctul de intersecție al SMA9 și SMA14 semnalează o schimbare în tendință.

Dezavantajul metodei este întârzierea constantă a semnalelor, iar avantajul său este simplitatea și posibilitatea utilizării liniilor SAM ca linii de rezistență și suport.

Indice WMA

Mediile mobile medii ponderate dau o pondere fiecărui curs al perioadei, care scade cu distanța față de ziua curentă:

- WMA = 2Σ (n-i) P_t-i / (n (n + 1)), unde:

• P_t-i - valoarea cursului în momentul eliminat la intervale i de la cea curentă;
• n este numărul de intervale.

Oferind mai multă greutate cursurilor târzii este considerat a fi mai informativ decât SMA. Pentru perioade lungi de timp, aplicați SMA, și scurt (nu mai mult de o oră) - WMA sau EMA.

Indicele EMA

Media exponențială se calculează și prin atribuirea greutăților la cursuri, luând în considerare toate cursurile din perioada anterioară:

- EMA_T = EMA_t-1 + (K [Pt - EMA_t-1 ]) unde:

• K = 2 / (n + 1), unde n este perioada medie.

Acest lucru netezește curba medie mobilă față de cursuri.

La o schimbare de rată MA reacționează de două ori - cândprimirea și abandonarea valorilor. EMA răspunde o dată la primirea unui curs, ceea ce face ca indicatorul să fie mai preferat. De asemenea, EMA vă permite să deschideți pozițiile la timp.

Atunci când analizăm, ar trebui să găsim intersecția medieiși graficul cursului, găsiți punctul după maximul sau minimul mediei, discrepanța maximă dintre MA și preț. De asemenea, urmați direcția indicatorului MA, care indică direcția tendinței.

Oscilator oscilant

Oscilatorul stochastic este un indicator al ratei de schimbare a prețului. Calculat prin raportul diferenței dintre prețul curent de închidere P_T și prețul minim L_n pentru perioada n până la diferența dintre valoarea maximă H_n și prețul minim al perioadei L_nînmulțită cu 100%:

-% K = 100 (p_T-L_n) / (H_n-L_n).

Media mobilă de trei zile a ultimelor trei valori K% se calculează după cum urmează:

-% D = 100 ((K₁+ K₂+ K₃) / 3).

În plus față de media simplă, pot fi utilizate atât exponențial, cât și media ponderată.

Indicator atunci când ar putea fi aruncat date vechischimba brusc, ducând la instabilitate și semnale eronate. Prin urmare, dacă este necesar un indicator de tendință precis, acest oscilator nu este cea mai bună alegere.

În cazul unei discrepanțe între% K și curs, se așteaptă o întoarceretendință. Dacă rata ajunge la următoarea maximă fără maximul% K, atunci ne putem aștepta ca tendința descendentă să schimbe trendul ascendent. În schimb, dacă rata atinge un nivel minim și% K nu, atunci este necesar să se aștepte o inversare a tendinței tendinței ascendente.

Semnalul de cumpărare este creșterea% K peste% D,și de vânzare,% K picături sub% D. Potrivit dezvoltatorului, semnalul este mai de încredere dacă% D sa întors deja în direcția noii tendințe înainte de trecerea lui% K. Cele mai fiabile sunt semnalele de cumpărare în zona de 10-15% și semnalele de vânzare în zona de 85-90%.

Indicatorul de inversare a tendinței fără redirecționare

Se folosesc algoritmii pentru calcularea indicatorilordate istorice. Fiecare preț nou elimină primul preț al perioadei contabile. Chiar și cei mai buni indicatori de tendință, recalculând valorile pentru istoria nouă, își pot schimba valorile anterioare. O astfel de schimbare a valorilor atunci când se primesc date noi se numește redrawiere a indicatorilor.

Acest efect este observat la majoritatea indicilor Forex, prin urmare, pentru a reduce impactul acestor schimbări, este necesar un indicator al inversării tendinței fără redresare.

Lipsa retragerii trebuie mereu verificată.în mod independent datorită faptului că expresia "fără redresare" a devenit populară și este utilizată fără motiv suficient de către dezvoltatorii de indicatori liberi și plătiți pentru a-și face publicitate produsele.

Puteți verifica absența redactării vizuală în două moduri:

• observarea indicatorului într-un timp scurt;
• utilizarea pe M30 și perioade mai mari de timp pentru accelerarea procedurii software-ului de testare a platformei de tranzacționare, care poate accelera timpul de urmărire a indicatorilor.

Indicator al inversării tendinței fără redirecționare -Un instrument interesant și profitabil pentru analiza tehnică, dar trebuie să țineți cont de faptul că redesenarea nu este întotdeauna un dezavantaj. Ea devine o consecință a unei schimbări a situației de pe piață, iar semnalul "pierdut" ar putea fi fals.

Fractalele Williams sunt un exemplu de cereproșarea poate fi utilă. Când indicatorul apare, ar trebui să așteptați confirmarea: dacă fractalul include 5 lumânări, se recomandă deschiderea tranzacției în absența reluării în următoarele două lumânări. Și indicatorul de tendință fără redrafiere va priva operatorul de un astfel de instrument sau, insuflându-i un fals sentiment de fiabilitate, va duce la pierderi.